Vérifier la piste d’audit permettant de reconstituer toute écriture liée à la valorisation des dérivés complexes et des options exotiques.
Valorisation des dérivés complexes et des options exotiques
Un programme court et dense sur la valorisation des dérivés complexes et des options exotiques, orienté vers ce qui change au retour en poste.
📍 Tunis🗓️ 5 jours de formation📚 4 modules🎓 Attestation reconnue
5jours de formation intensive
4modules scientifiques
8sessions de formation
32points détaillés
Présentation du programme
La difficulté de la valorisation des dérivés complexes et des options exotiques tient moins au calcul qu’aux hypothèses que personne ne remet en cause. Le programme admet la concurrence entre ce terrain de la régulation financière et d’autres priorités tout aussi légitimes. Les participants confrontent leurs hypothèses sur la valorisation des dérivés complexes et des options exotiques à des scénarios conçus pour faire céder les plus fragiles. Le programme laisse une trame de décision applicable à ce volet de l’activité de crédit et de marché sans adaptation lourde. La conformité sur la valorisation des dérivés complexes et des options exotiques coûte cher ; son absence coûte davantage, plus tard et d’un seul coup. Le programme convient aussi bien à une première prise de fonction sur ce pan du métier bancaire qu’à une remise à plat. L’objectif est de rendre le pilotage de la valorisation des dérivés complexes et des options exotiques possible pour une équipe ordinaire, avec des moyens ordinaires. Le programme ne cherche pas l’exhaustivité sur cette part du métier de la banque, mais ce qui décide du résultat. La clôture identifie les alliés internes à mobiliser pour faire avancer la valorisation des dérivés complexes et des options exotiques.
Objectifs pédagogiques
Formuler ce que l’organisation renonce à faire en choisissant une approche de la valorisation des dérivés complexes et des options exotiques.
Séparer les fonctions incompatibles autour de la valorisation des dérivés complexes et des options exotiques pour prévenir la fraude.
Choisir les outils strictement nécessaires à la valorisation des dérivés complexes et des options exotiques et écarter les autres.
Documenter les hypothèses retenues dans les modèles servant à la valorisation des dérivés complexes et des options exotiques.
Établir les indicateurs qui donnent une mesure fiable de la valorisation des dérivés complexes et des options exotiques sans multiplier les tableaux de bord.
Structurer le reporting relatif à la valorisation des dérivés complexes et des options exotiques pour une lecture par un non-financier.
Public concerné
Responsables financiers pilotant la valorisation des dérivés complexes et des options exotiques.
Membres d’équipes transverses appelés à contribuer à la valorisation des dérivés complexes et des options exotiques sans en être propriétaires.
Responsables fonctionnels devant intégrer la valorisation des dérivés complexes et des options exotiques à des processus déjà installés.
Responsables formation devant construire un dispositif interne autour de la valorisation des dérivés complexes et des options exotiques.
Encadrants de proximité relayant les consignes relatives à la valorisation des dérivés complexes et des options exotiques auprès des équipes.
Contrôleurs de gestion produisant les analyses relatives à la valorisation des dérivés complexes et des options exotiques.
Modules du programme
Contrôle interne et second regard sur la valorisation des dérivés complexes et des options exotiques
2 sessions · 8 pointsSéance 1Structuration du reporting de la valorisation des dérivés complexes et des options exotiques
- Repérer les décisions sur la valorisation des dérivés complexes et des options exotiques qu’il faudrait rouvrir aujourd’hui.
- Déterminer le seuil de volume au-delà duquel la valorisation des dérivés complexes et des options exotiques change de nature.
- Évaluer ce qui se passerait si le responsable de la valorisation des dérivés complexes et des options exotiques était absent un mois.
- Distinguer les contraintes réelles de la valorisation des dérivés complexes et des options exotiques des habitudes présentées comme telles.
Séance 2Application guidée sur un cas de la valorisation des dérivés complexes et des options exotiques
- Identifier les points de la valorisation des dérivés complexes et des options exotiques sur lesquels les avis divergent durablement.
- Tester la robustesse de la valorisation des dérivés complexes et des options exotiques face à une hausse soudaine du volume traité.
- Mesurer l’effet d’une variation de dix pour cent sur le résultat de la valorisation des dérivés complexes et des options exotiques.
- Formuler la question qu’un auditeur poserait en premier sur la valorisation des dérivés complexes et des options exotiques.
Exigences prudentielles applicables à la valorisation des dérivés complexes et des options exotiques
2 sessions · 8 pointsSéance 1Revue critique des livrables de la valorisation des dérivés complexes et des options exotiques
- Documenter le jugement retenu sur la valorisation des dérivés complexes et des options exotiques pour un contrôleur externe futur.
- Nommer un responsable unique pour chaque étape de la valorisation des dérivés complexes et des options exotiques.
- Recenser les personnes à informer avant toute décision engageant la valorisation des dérivés complexes et des options exotiques.
- Vérifier que les modèles de documents relatifs à la valorisation des dérivés complexes et des options exotiques sont à jour.
Séance 2Formalisation de la procédure relative à la valorisation des dérivés complexes et des options exotiques
- Identifier ce qui, dans la valorisation des dérivés complexes et des options exotiques, dépend d’une seule application informatique.
- Préparer la démonstration chiffrée à présenter pour obtenir des moyens sur la valorisation des dérivés complexes et des options exotiques.
- Identifier les décisions passées sur la valorisation des dérivés complexes et des options exotiques dont personne ne connaît plus la raison.
- Vérifier la séparation des fonctions d’engagement et de contrôle sur la valorisation des dérivés complexes et des options exotiques.
Trajectoire de déploiement de la valorisation des dérivés complexes et des options exotiques
2 sessions · 8 pointsSéance 1Revue critique des hypothèses de modèle sur la valorisation des dérivés complexes et des options exotiques
- Identifier ce qui, dans la valorisation des dérivés complexes et des options exotiques, peut être automatisé sans perte de contrôle.
- Décrire le comportement attendu d’un nouvel arrivant face à la valorisation des dérivés complexes et des options exotiques.
- Choisir l’indicateur unique qui résumerait le mieux l’état de la valorisation des dérivés complexes et des options exotiques.
- Identifier les signaux d’alerte précoces d’une dégradation de la valorisation des dérivés complexes et des options exotiques.
Séance 2Mise en place du suivi de la valorisation des dérivés complexes et des options exotiques
- Préparer le jeu de données à produire au régulateur concernant la valorisation des dérivés complexes et des options exotiques.
- Déterminer la fréquence utile de mise à jour des données de la valorisation des dérivés complexes et des options exotiques.
- Écrire le critère qui distingue un cas simple d’un cas complexe dans la valorisation des dérivés complexes et des options exotiques.
- Rédiger la fiche de décision type applicable à la valorisation des dérivés complexes et des options exotiques.
Cadrage et périmètre de la valorisation des dérivés complexes et des options exotiques
2 sessions · 8 pointsSéance 1Simulation d’un scénario adverse appliqué à la valorisation des dérivés complexes et des options exotiques
- Écrire le message à adresser aux équipes lors d’un changement sur la valorisation des dérivés complexes et des options exotiques.
- Repérer les compétences détenues par une seule personne dans la valorisation des dérivés complexes et des options exotiques.
- Écrire ce qui déclencherait l’arrêt d’une action engagée au titre de la valorisation des dérivés complexes et des options exotiques.
- Repérer les contrôles de la valorisation des dérivés complexes et des options exotiques réalisés après coup plutôt qu’en prévention.
Séance 2Construction du référentiel de la valorisation des dérivés complexes et des options exotiques
- Déterminer le niveau de détail utile dans le suivi de la valorisation des dérivés complexes et des options exotiques.
- Lister les documents existants relatifs à la valorisation des dérivés complexes et des options exotiques et repérer les doublons.
- Définir la preuve à conserver pour établir la conformité de la valorisation des dérivés complexes et des options exotiques.
- Recenser les tâches liées à la valorisation des dérivés complexes et des options exotiques qu’une même personne ne doit pas cumuler.
Choisissez le pack qui vous convient
Pack Argent
Au moins 3 participants
USD1,250
- Participation à l'atelier ou au programme
- Transferts aéroport
- Badge personnalisé
- Encadrement par des experts (Sessions privées)
- Services de supervision et de secrétariat
- Certificat de participation accrédité
- Kit de formation complet
- Pause-café
- Cérémonie de clôture
Pack Or
Au moins 3 participants
USD1,850
- Séjour de 5 nuits dans un hôtel 5 étoiles
- Participation à l'atelier ou au programme
- Transferts aéroport
- Badge personnalisé
- Encadrement par des experts (Sessions privées)
- Services de supervision et de secrétariat
- Certificat de participation accrédité
- Kit de formation complet
- Pause-café
- Cérémonie de clôture
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